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多项选择题 下列关于计算VAR值的历史模拟法的说法，正确的有（ ）

A、考虑了“肥尾”现象

B、不能度量非线性金融工具的风险

C、通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型

D、风险度量的结果受制于历史周期的长度

E、在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量分繁重

  • A,C,D,E

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